Обмен метаданными, описывающими структуру сообщения, между одноранговыми узлами осуществляется вне канала. SBE был разработан FIX High Performance Working Group для поддержки высокопроизводительной торговли. Кодирование значения тега больше api protocol не считалось пригодным для использования, поскольку оно основано на символах, а не в двоичном формате, а его поля и сообщения переменной длины приводят к недетерминированной производительности. Торговое сообщество FIX – это некоммерческий отраслевой орган по стандартизации, миссия которого заключается в решении деловых и нормативных вопросов, влияющих на несколько активов. Протокол FIX Первоначально спецификация была разработана в 1992 году Робертом «Бобом» Ламуре и Крисом Морстаттом для обеспечения электронной передачи данных о торговле акциями между Fidelity Investments и Salomon Brothers. Первоначально FIX обращался к информации между брокерами-дилерами и их институциональными клиентами.
Протокол FIX/FAST: От Технаря OSA Engines
Решение позволяет банкам, брокерским и инвестиционным компаниям осуществлять торговые операции в режиме основных торгов фондового рынка ММВБ с использованием протокола FIX. Предоставление персональной информации пользователей третьим лицам, по основаниям, не указанным в настоящей Политике, допускается только при наличии дополнительного согласия пользователя, которое может отозвано пользователем в любое время. Для сокращения времени получения рыночных данных и выполнения транзакции необходимо, чтобы торговый робот работал, используя «Прямое подключение».
Последние разработки в протоколе FIX
Таким образом, кодирование и декодирование сообщений имеют гораздо меньшую задержку, чем символьные протоколы, поскольку перевод данных в формат, который могут использовать компьютеры, не требуется. Помимо преимуществ задержки, производительность более детерминирована, поскольку сообщения SBE ограничиваются шаблонами, а элементы данных фиксированной длины предпочтительны. Другим следствием является то, что поля обычно находятся в фиксированной позиции, поэтому фильтрам сообщений и маршрутизаторам не нужно взламывать все сообщение для доступа к ключевым полям. 12 демонстрирует результаты измерений пропускную способность при передаче сообщений, передаваемых по 10-мегабитной сети. В этом случае сеть сама была узким местом для сообщений всех трех форматов.
Схематическое изображение системы FIX
Благодаря принципам децентрализованности и распределенного доверия, криптовалюты позволили создавать торговые площадки, совмещающие в себе одновременно как функции брокера, так и клиринговой организации. Исчезла необходимость выстраивать цепочку доверенных лиц и организовывать стандартные протоколы взаимодействия. Тем самым, это привело к росту числа различных криптовалютных бирж с множеством торговых функций и великим разнообразием нестандартных программных интерфейсов. 14 результаты, свидетельствуют, что сжатие на самом деле лишь вредит, существенно увеличивая время, затраченное на прохождение пути “туда-обратно”. Увеличение времени, необходимого центральному процессору для кодирования/декодирования сообщений, перевешивает любые преимущества.
Cпособы передачи финансовых данных: протокол FIX
В приведенном выше сообщении FIXMessage длина 9 является правильной, а контрольная сумма 10 была проверена с использованием источника, доступного в QuickFIX, реализации FIX с открытым исходным кодом. Компания вправе предоставлять информацию пользователей аффилированным лицам Компании и контрагентам Компании в вышеуказанных целях. При этом аффилированные лица Компании, а также контрагенты Компании должны соблюдать требования сохранения конфиденциальности обрабатываемой информации пользователей. АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» предлагает своим клиентам широкий спектр высокотехнологичных программно-аппаратных решений прямого подключения к рынкам Московской Биржи. Время обучения сотрудников работе с инструментом сравнительно невелико, поскольку процедура запуска тестов интуитивна и не требует глубокого знания механизмов его работы. Общий объем обновленной документации составляет 298 тест-кейсов, каждый из которых включает в себя перебор различных торговых инструментов и их производных и имеет один соответствующий автоматический тест.
Какие сложности несет многообразие рынка криптовалют
Это позволяет FIX-сообщениям иметь более сложную структуру, позволяющую автоматическую валидацию и уменьшающую характерную для тегов неопределенность. Применение XML в отношении протокола FIX также позволяет разрабатывать новую функциональность без нежелательного увеличения количества применяемых для ее реализации версий протокола. Поскольку данная работа оценивает пригодность SOAP для финансовых систем, протокол FIX будет использоваться как база для сопоставления результатов проводимых экспериментов.
Получение и обработка биржевых данных по протоколу FIX
Интеграция торговых систем реального времени, как правило, затрагивает потоки реальных данных рынка наряду с потоками поручений на покупку и продажу, как показано на рис. Учитывая потенциально большие объемы данных и необходимость их своевременной доставки, при интеграции торговых систем реального времени, исходя из опыта авторов, требования к производительности таких систем наиболее высоки. При передаче сообщения по сети с небольшой пропускной способностью, ограничивающим фактором для производительности является размер сообщения. Как результат этого, представляется целесообразным производить сжатие SOAP-сообщения для улучшения ситуации. С этой целью были проведены дополнительные тесты по определению времени, необходимого сообщениям для покрытия пути от источника до приемника, когда SOAP-сообщения непосредственно перед передачей сжимались. Для сжатия сообщений использовался наиболее быстрый режим сжатия библиотеки zlib, позволяющий достигнуть отношения сжатия 50-70%.
FIX Protocol Limited выпустила протокол FAST, что означает FIX Adapted для потоковой передачи. FAST – это бинарный протокол, который в основном используется для отправки Multicast рыночных данных через UDP-соединения. Сообщения, отправляемые в каждом направлении, имеют порядковый номер сообщения в заголовке сообщения. При сбое связи одноранговый узел может запросить повторную передачу пропущенных сообщений. Доставка сообщений поддерживается даже в случае отключения и последующего восстановления сеанса. Исходная кодировка сообщения FIX известна как кодировка значения тега.
- Получение обновлений рыночных данных, как правило, также осуществляется RESTFul запросами.
- Последний, в свою очередь, обрабатывает полученное FIX-сообщение и отправляет ответ, в котором содержится информация о статусе ордера клиента.
- Тест-кейс — это набор действий с ожидаемым результатом, необходимый для проверки части функциональности приложения.
- Протокол FAST (FIX Adapter for STreaming) — это международный стандарт, используемый для обмена данными в реальном времени на финансовых рынках.
FIXML обычно используется для бэк-офиса и клиринговых приложений, а не для торговли. Есть две основные группы сообщений – администраторские и прикладные. Они позволяют запускать и завершать сеанс, а также восстанавливать пропущенные сообщения. Сообщения приложения связаны с отправкой и получением связанной с торговлей информации, такой как запрос ордера или информации о текущем состоянии и последующего исполнения этого ордера.
Главным фактором успеха Высокочастотной торговли являются эффективный алгоритм и минимальные временные задержки при получении рыночных данных и выполнении транзакций. Метод checkOptionTags проверяет ожидаемые значения тегов из Output specification (Листинг 3). Для тестового сценария представлена часть программного кода, исполняющая действия тестовой процедуры (листинг 1). Работать автотесты, основываясь на внутреннем фреймворке компании, и подготовить общую структуру для документации. Мы разработали топовое решение, способное собирать максимально возможное количество данных. В результате клиенты заказчика получают самые актуальные рыночные данные из различных источников со всего мира.
Таким образом, сжатие сообщений может быть полезно лишь для сетей с небольшой пропускной способностью. 8 и таблица 2 содержат результаты измерений времени, затраченного сообщением на путь “туда-обратно” по 10-мегабитной сети. Данные результаты показывают, что FIX-сообщению потребовалось наименьшее время, CDR-сообщению потребовалось время, несколько большее, SOAP-сообщению потребовалось наибольшее время в сравнении с двумя другими форматами.
Для разработки автотестов использовался язык Groovy [3], служащий для написания функциональных тестов в проекте. Для хранения документации использовалась система Polarion [2], применяемая внутри всех проектов компании. Особое внимание мы уделили надёжности платформы и верификации соответствия требованиям. Для этого мы провели детальный анализ кода, а также тщательное модульное и функциональное тестирование — ручное и автоматизированное. Сведения об ошибках и общих показателях работы системы мы получали с помощью внутренних оповещений. Наш заказчик — один из ведущих поставщиков данных в мире, предоставляющий сложное облачное решение для получения биржевой и финансовой информации, в том числе через протокол FIX (Financial Information eXchange).
Это позволяет получать данные в виде потока без периодического опроса сервера. Нет необходимости проходить аутентификацию на каждый запрос к серверу, это делается единожды при установлении соединения. Геопозиция серверов Prism выбирается таким образом, чтобы минимизировать время отклика от наиболее важных бирж. Чтобы обеспечить низкую задержку, двоичное кодирование сообщений поддерживается как для сеансового уровня, так и для сообщений приложений. Фактический формат проводов абстрагируется в спецификации FIXP, поэтому пользователи могут выбрать кодировку FIX по своему выбору, если одноранговые узлы согласны с протоколом для использования. Ранняя разработка использовала простое двоичное кодирование.
Протокол SBE (Simple Binary Encoding), который является современным продолжением FAST, уже внедрен в даже такие казалось бы совсем далекие от HFT компании, как Binance. SBE отличается от FAST более гибкой структурой и улучшенной эффективностью сжатия данных. Протокол FIX решает проблемы восстановления после сбоев путем ресинхронизации сообщений после подключения. Если соединение было прервано в виду нештатной ситуации, сторона клиента всегда сможет получить утерянные сообщения. А состояние заявок всегда можно проверить, используя собственный идентификатор заявки (ClOrderId).
2FAST (FIX Adapted for STreaming) – стандартизированный протокол передачи данных, разработанный FIX Protocol Ltd., который предлагает значительные возможности сжатия для передачи больших объемов рыночных данных с ультранизкими задержками. Для автоматизации тестирования используется внутренняя разработка нашей компании [5], написанная на языке программирования Groovy [3]. Для управления запуском автотестов применяется TeamCity — серверное программное обеспечение для непрерывной интеграции [4]. Внутренняя архитектура системы устроена таким образом, что при возникновении проблем на одной из бирж, например, превышение максимального количества транзакций в секунду происходит переключение на другую биржу. При большом количестве доступных бирж, это минимизирует проблему доступности.